RPS - Manajemen Risiko

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG – FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM – PROGRAM STUDI STATISTIKA (S1)
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Manajemen Risiko		STA.62.0053	-	0	3	7	-
OTORISASI / PENGESAHAN		Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Prodi
-		-		-		-

Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK
	CPL-2	Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)
	CPL-3	Mampu berpikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian (Critical thinking).
	CPL-4	Menguasai konsep dasar keilmuan statistika dan metode-metode analisis statistika yang dapat diaplikasikan pada bidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan (Scientific skill).
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
	CPMK 1	-
	CPMK 2	Mampu Menjelaskan konsep dasar manajemen risiko.
	CPMK 3	Mampu menjelaskan berbagai jenis investasi dan risiko yang berkaitan dengan investasi.
	CPMK 4	Mampu menjelaskan konsep return dalam investasi, menentukan Value at Risk saham tunggal dan gabungan.
	CPMK 5	Mampu menjelaskan konsep perhitungan Value at Risk investasi dengan metode parametrik dan non parametrik untuk saham tunggal dan gabungan.
	CPMK 6	Mampu menjelaskan konsep perhitungan Value at Risk dengan pendekatan model ARCH dan GARCH pada implementasi pengukuran risiko.
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)
	SUB CPMK	-

Matriks CPL
ke CPMK

	CPL-2	CPL-3	CPL-4	dst	Total
CPMK/Sub CPMK	-	-	-	-	-
CPMK/Sub CPMK	-	-	-	-	-

Deskripsi
Singkat Mata
Kuliah

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar manajemen risiko serta ruang lingkup pasar modal. Pasar modal yang dibahas meliputi saham, portofolio serta obligasi. Dalam konteks menajemen risiko pasar, dibahas tentang penghitungan Value at Risk (VaR) dengan pendekatan parametrik dan nonparametrik. Untuk pendekatan parametrik digunakan pendekatan distribusi normal dan distribusi t-student. Sedangkan untuk pendekatan nonparametrik digunakan metode Historical Simulation. Di samping penentuan VaR untuk asset tunggal dibahas juga penghitungan VaR untuk asset gabungan (portfolio). Untuk konteks risiko obligasi, dibahas tentang penghitungan risiko minimum obligasi menggunakan credit metric. Selain itu juga dibahas penentuan risiko minimum portofolio asset menggunakan simulasi monte carlo. Penghitungan VaR dengan pendekatan model ARCH dan GARCH juga dibahas sebagai implementasi pengukuran risiko minimum untuk data return yang memuat heterokedastisitas

Pustaka	Utama:
	-
	Pendukung: (Jika diperlukan) -
Dosen Pengampu	-
Mata kuliah syarat	-

Minggu Ke-	SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot Penilaian (%)
Minggu Ke-	SUB-CPMK (Kemampuan Akhir Yang Diharapkan)	Indikator	Teknik & Kriteria	Luring (Tatap Muka)	Daring (Online)	Materi Pembelajaran [Rujukan]	Bobot Penilaian (%)
-	-	-	-	-	-	-	0
	UTS
	UAS