Matakuliah

Manajemen Risiko

- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar manajemen risiko serta ruang lingkup pasar modal. Pasar modal yang dibahas meliputi saham, portofolio serta obligasi. Dalam konteks menajemen risiko pasar, dibahas tentang penghitungan Value at Risk (VaR) dengan pendekatan parametrik dan nonparametrik. Untuk pendekatan parametrik digunakan pendekatan distribusi normal dan distribusi t-student. Sedangkan untuk pendekatan nonparametrik digunakan metode Historical Simulation. Di samping penentuan VaR untuk asset tunggal dibahas juga penghitungan VaR untuk asset gabungan (portfolio). Untuk konteks risiko obligasi, dibahas tentang penghitungan risiko minimum obligasi menggunakan credit metric. Selain itu juga dibahas penentuan risiko minimum portofolio asset menggunakan simulasi monte carlo. Penghitungan VaR dengan pendekatan model ARCH dan GARCH juga dibahas sebagai implementasi pengukuran risiko minimum untuk data return yang memuat heterokedastisitas

CPL Program Studi pada MK

CPL-2 - Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan kerjasama team dalam interaksi sosial dan pekerjaan (komunikasi dan Kerjasama team / transferable skill)

CPL-3 - Mampu berpikir logis, kritis dan inovatif dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian (Critical thinking).

CPL-4 - Menguasai konsep dasar keilmuan statistika dan metode-metode analisis statistika yang dapat diaplikasikan pada bidang pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lingkungan (Scientific skill).