Matakuliah

Pemodelan Harga Opsi dan Finansial

- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Deskripsi Mata Kuliah

Topik yang dibahas mencakup Arbitrage pricing theory, Hipotesis pasar efisien, proses Gerak Brown, model Black-Scholes, proses Wiener, Opsi, Forward, Futures, Swaps, Hedging, pohon binomial, serta metode numerik dan simulasi Monte Carlo.

CPL Program Studi pada MK

CPL-1 - Mampu menerapkan konsep teoritis sains dasar, matematika, peluang, dan statistika

CPL-2 - Mampu merancang solusi untuk masalah pada bidang aktuaria dan pengelolaan risiko dengan menggunakan ilmu aktuaria, keuangan, metode statistika, dan sains data

CPL-3 - Mampu menerapkan metode aktuaria dan perangkat lunak komputer untuk menyelesaikan masalah aktuaria yang bersifat praktis maupun berbasis data.

CPMK

CPMK-1 - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teori dasar penetapan harga opsi, termasuk model Black-Scholes dan pohon binomial, serta mampu menerapkannya dalam situasi keuangan praktis

CPMK-2 - Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep probabilitas, statistik, dan teknik optimasi dalam pemodelan keuangan, serta menganalisis risiko dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pemodelan tersebut.

CPMK-3 - Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan metode numerik dan simulasi Monte Carlo untuk menilai instrumen keuangan derivatif yang kompleks.